近日，数理与统计学院苏淑华教授指导2024届研究生涂晶在人工智能和计算机科学领域TOP期刊《Expert Systems With Applications》(中科院SCI期刊一区Top期刊，影响因子7.5)上发表了最新研究成果“A multi-objective mean–variance portfolio selection model combining sequential three-way decision and regret theory”。
论文针对金融市场中投资组合选择的复杂性与投资者非完全理性行为问题，提出了一种融合序贯三支决策与后悔理论的多目标均值--方差优化模型。论文通过优化资产聚类方法、设计动态阈值计算策略以及引入投资者后悔心理的约束条件，显著提升了资产配置的科学性与风险控制能力，并构建了涵盖中国股市多行业数据的实验平台以验证模型的有效性。实验结果表明，与传统的基于聚类的均值--方差模型相比，新模型在夏普比率和波动率方面表现更优，并且在极端市场环境下展现出更强的稳健性。这为金融投资决策提供了兼顾理性分析与行为心理的新工具，在智能投顾、资产配置优化等领域具有高效的实践价值。